2026-04-16 工作日志

TSMC Q1 2026 财报

• 营收 $35.76B (+35% YoY)，接近 guidance 上限
• 财报 14:00 台北时间发布，电话会议同步
• 夜盘反应：TSM $384 (+2.4%)，最高 $386.5
• 关注今晚开盘能否站稳 $385+
• 影响链条：NVDA/ASML/AMAT/舜宇(HK.02382)

UMR 因子（港股日频版）

• Claude Code 实现 src/research/umr_factor.py + scripts/umr_ic_test.py
• IC 结果：window=10 最优，umr_vol IC=0.025 ICIR=0.20 胜率 60%
• ICIR 偏低（<0.3），只用了 2 个日频代理（波动率+换手率）
• 下一步：加分钟级数据（intraday_vol/skew/early_late + 资金流）提升 ICIR

plan generated_at 修复

• Peter 误判信号衰减 8 天（session_date 是 rebalance 周期日期，非生成时间）
• 加了 generated_at 时间戳，commit 1636b52

Cron 状态

• HK/CN 投委会 Phase 1 正常运行
• DMR cron 全部注册到 openclaw