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2026-02-18 工作日志

Plan B 量化重构 — 大幅推进（~95%完成）

已完成

  • 全池基线回测 23只（9港+14美）walk-forward简化版
  • Markowitz三方案（MaxSharpe/MinVar/RiskParity）— 港股单独 + 港股+AI综合
  • 约束优化：单股≤25%, 行业≤40%, AI≤75%, 区域≤60%, 去极化(GOOGL-META等)
  • 细粒度敏感度矩阵（rebalance 3-14天 × threshold 0.03-0.20）
  • PyFolio图表（累计收益/回撤/滚动夏普/月度收益）+ 中文字体修复
  • VWAP分层滑点执行计划（按流动性分tier: ⅗/10bps）
  • 篮子执行器（计划生成+约束验证）

未来信息泄漏审查与修复

  • 发现5个泄漏风险（2严重/2中等/1轻微）
  • 修复: walk_forward_clean.py (V2) — 每窗口独立计算特征, 训练集去末行
  • 修复: markowitz_rolling.py — 滚动180天训练, 60天OOS测试
  • V2结果: 13/19正收益(68%), 平均+12.60%（反而比V1+8.05%更高）
  • OOS Markowitz: +13.64%/60天, 夏普2.34, 回撤6.47%

OOS组合权重（纯历史训练，零泄漏）

  • 谷歌25.2% | 平安21.6% | 台积电21.6% | 中海油14.7% | 紫金10.9% | 英特尔6.1%

模拟盘建仓

  • 港股: 卖出腾讯400股, 买入平安3000/中海油5000/紫金2000（春节后成交）
  • 美股: 买入谷歌834/台积电593/英特尔1320（今晚21:30可能成交）

Gateway cron诊断

  • 确认为embedded agent WS reconnect bug（非版本/配置问题）
  • 升级到2026.2.17后仍复现; CLI正常但agent工具1006
  • 全部改用launchd替代

定时任务整理

  • 清理旧的stock-monitor/us-stock-monitor（plist损坏）
  • 新增: order-check-hk(9:35) + order-check-us(21:35)
  • 完整列表: data-cache-am(6:30), hk-signal(9:15), auto-rebalance(9:20), order-check-hk(9:35), hourly-status(每整点), data-cache-pm(21:00), order-check-us(21:35)

完成事项

股票筛选系统

  • 创建 stock_screener.py 港股筛选 (16只→6只优秀)
  • 创建 expanded_screener.py 扩展筛选 (放宽标准)
  • 港股Top: 中海油92, 平安91, 紫金91, 百度85, 建行83, 友邦83

美股权限解决

  • 发现Futu OpenD API美股权限为NO (App端有但API没开)
  • 冰冰购买了纳斯达克Basic+TotalView API权限
  • 美股LV2全通！
  • 美股筛选 (26只→17只优秀): 强生94, 高盛90, 艾伯维84, 英特尔83...

全市场回测 (36只)

  • 港股+美股+AI股全覆盖
  • AI股: ARM+4.8%, 博通+4.7%, 超微+4.1%, Palantir+2.7%
  • 正收益20/36 (56%), 平均+0.6%

Phase 2 Markowitz组合优化 ⭐

  • Top 10组合: Meta, 紫金, 亚马逊, ARM, 博通, 艾伯维, 超微, 特斯拉, Airbnb, Palantir
  • 结果: 100万→106.9万 (+6.89%), 130天
  • 最大回撤6.92%, 夏普1.16, Sortino 1.68
  • 最优权重: 艾伯维25%+紫金25%+Palantir25%+亚马逊16%+Airbnb4%...
  • 博通贡献最大(+23.5%), 超微拖后腿(-31.4%)

实盘监控

  • live_signal_monitor.py 每日信号扫描
  • launchd定时任务: 每天9:15自动运行
  • 今日信号: 全市场偏弱，建议轻仓观望

关键文件

  • millennium_complete_system.py - 纯港股组合回测
  • millennium_phase2.py - Phase 2完整架构(100+因子)
  • expanded_screener.py - 扩展筛选系统
  • live_signal_monitor.py - 实盘监控
  • markowitz_portfolio.json - Markowitz回测结果
  • full_market_results.json - 全市场36只回测

待优化

  • 超微电脑(-31.4%)考虑剔除或降权
  • 可尝试风险平价方法(夏普1.50略优)
  • 再平衡周期可测试5天/10天