2026-02-14 工作日志

Futu OpenD + Level 2 数据

成功配置

• 启动 FutuOpenD (版本 9.4.5418)
• 安装 futu-api==9.4.5408 (需与OpenD版本匹配)
• API端口: 11112 (不是 WebSocket 33333)

股票代码格式

• 港股格式: HK.00700 (腾讯), HK.01024 (快手-W窝轮)
• 正股 HK.1024 API返回"未知股票"

获取 Level 2 数据

• 订阅类型: ["QUOTE", "ORDER_BOOK", "TICKER"] (需大写)
• 摆盘数据: 10档买卖盘
• 逐笔数据: 实时成交

保存为 Parquet

• 需要安装 pyarrow: pip install pyarrow
• 处理嵌套数据 (Bid/Ask 是列表不是dict)
• 500行数据热读仅 1.6ms

文件位置

• ~/kuaishou_orderbook.parquet
• ~/kuaishou_ticker.parquet

问题解决

• ❌ 端口 11111 → ✅ 11112
• ❌ futu-api 9.6 → ✅ 9.4.5408
• ❌ 1024.HK → ✅ HK.01024
• ❌ "quote" → ✅ "QUOTE"