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2026-04-10

网格搜索完成：US min_trade_gap 最优参数

42 组网格搜索（6 gaps × 7 triggers），结论： - gap=15 Sharpe 最优（2.50），收益 156.1%，26 次调仓，MDD -22.4% - gap=18 MDD 最低（-21.7%），Sharpe 2.45 - gap=20 出现断崖（Sharpe 1.99） - turnover_trigger 完全无效——同一 gap 下所有 trigger 值结果一样，需要修复代码 - 结果保存：reports/grid_search_gap_trigger_us.csv

已完成

  1. ✅ _base.py: min_trade_gap 12→15（US/HK 生效，CN 保持 21）
  2. ✅ run_committee.py: 新增 _check_trade_gate() 函数，执行前检查交易日间隔
  3. ✅ Phase 1 cron: US 21:10 / HK 09:20，只 --autovote --apply，代码层面不执行交易
  4. ✅ Phase 2 cron: US 21:40 / HK 09:35，--skip-plan --auto-execute，受 trade gate 控制
  5. ✅ config/cron_jobs.json 更新到 v2.1.0
  6. ✅ OpenClaw cron 同步完成
  7. ✅ 旧投委会 cron 已 disabled

CN A 股模拟盘接入

  • Futu CN SIM acc_id: 13470018（futu_cn_sim_acc_id）
  • 去掉 CN force_dry 限制，CN_SIM market_key
  • broker.py 支持 FUTU_CN_ACC_ID / futu_cn_acc_id / futu_cn_sim_acc_id
  • ct-execute-cn cron 09:40（Phase 2）已创建
  • 100 万 CNY 空仓，下周一开始跑

美股投委会 v2.1.0 首次运行 (21:10)

  • Phase 1 完成: 19 笔订单 (SELL 2 | BUY 17)
  • Confirmed plan 已生成: rebalance_plan_confirmed_US_SIM.json
  • Phase 2 (21:40) trade gate 会跳过执行 (gap=1 < 15)

Git 提交

  • 09ef1f0 v2.1.0: dual-cron architecture + trade gate + CN SIM broker
  • 12 files changed, 592 insertions(+), 245 deletions(-)

待做

  • 修复 turnover_trigger 无效的 bug（回测里 trigger 参数不影响结果）
  • 跑 HK/CN 网格搜索验证最优 gap

Session compaction flush — 长跨度上下文摘要

版本线 (2月底→4月初)

  • v1.0→v1.1.0: 投委会系统上线(5人4模型)、港股策略、sells_quota bug修复、p_up_min falsy bug
  • v1.1.1-v1.1.2: 回归测试28→0fail、falsy-zero审计8处、stock_screener date兼容
  • v1.2-v1.5: topn参数扫描(US=20最优/HK=100最优)、HK择时(MA5/20 Sharpe 2.53)、Alpha158因子
  • v1.6.0: adaptive ML blend(IC<0.02→off, >0.06→15%)、US+200% HK+112%
  • v1.8.0: 动态ADV分池、quality filter、broker抽象层、Mid ML15+quality Sharpe 1.95
  • v2.0: Alpha500 LightGBM 176特征、CN市场全面接入
  • v2.1.0: 短期因子+放宽tech filter+ML重训、US Sharpe 2.76

伊朗战争影响 (3/1-3/27)

  • 美以对伊战争2/28起、霍尔木兹海峡"有效关闭"、油价\(83→\)119区间震荡
  • VIX 15→35.3 区间、全球市值蒸发$3.2万亿
  • 投委会一直建议暂停美股自动交易直到缓和信号出现
  • 3/11油价回落-11%($83.45)出现首个缓和信号、之后反复

AutoResearch IC优化 (48次实验)

  • Baseline IC=0.003 → 最终 IC=0.0228 (+608%)
  • 关键突破: quintile squash label(+103%)、ExtraTrees(+21%)、ROC×quality交互(+3.8%)
  • 3日标签比5日好+3.4%、行业中性无额外提升

Cron 修复历史

  • hk-preopen-plan: 旧脚本路径→新plan_dynamic_rebalance.py入口(3/11修)
  • us-rebalance-plan: 同样旧路径→新入口(发现于3/11)
  • order-check-us/hk: check_orders.py不存在(反复报错未修)
  • hk-signal-monitor: live_signal_monitor.py不存在(未修)
  • risk-guardian-announce-5m: 频繁无输出→已disable(⅜)

双 cron 架构（已确认）

市场 Phase 1 (Plan) Phase 2 (Execute)
HK 09:20 --autovote --apply 09:35 --skip-plan --auto-execute
US 21:10 --autovote --apply 21:40 --skip-plan --auto-execute

固定双 cron，不需要用户确认。Phase 1 代码层面无法执行交易。