2026-03-26 Daily Notes
v1.7.0 发布 🚀
- 4 个 subagent 并行完成（每个 ~2 分钟）：
- Agent A: ML 5 年训练 + decay (
b97df18, 14 tests)
- Agent B: VIX scale 注入 optimizer (
a5e26cd, 15 tests)
- Agent C: 策略 Python 化 (
8d67d17, 14 tests)
- Agent D: pyfolio-reloaded 集成 (
64d52d8, 31 tests)
- Release commit
2883845, tag v1.7.0
- 74 新测试全过
策略 Python 化 + Base 继承
- 85 个 JSON → Python 转换 (
4d3dbcb)，86/86 parity 测试通过
- Base 策略抽取：
_base.py → _base_us.py / _base_hk.py
- 71 个策略重构为继承模式，14 个老策略保持 flat dict
- 85/85 parity 测试全过
- 净减 2567 行代码
- 新策略只需 ~20 行写差异部分
回测结果（v1.7.0 最新）
- US factor_v6_quality_ml: +253% Sharpe 2.09 MDD -19.9%（end 2026-03-24）
- HK factor_v5_quality_hk: +111% Sharpe 1.37 MDD -27.0%（end 2026-03-25）
- .py 和 .json 加载回测结果完全一致（验证）
- 之前记录的 +200%/+191% 差异是 end_date + screener 缓存刷新导致，非代码退化
README 更新
- 回测数据 + 3-panel 图更新到 v1.7.0
- 新增 vs benchmark 列
Backtest 重构尝试 & Revert
- backtest/ package 拆分完成但引入了 regression（252% → 327%）
- 根因未定位：代码 diff 完全一致，但结果不同。怀疑是 module-level cache 或 import 路径差异
- 已 revert（commit
5ea57c2），回测恢复 252.53%
- 教训：重构后必须立即跑 parity 回测对比，不能假设"代码一样就结果一样"
待办