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2026-03-24 Daily Notes

v1.6.0 发布 — v6 Adaptive ML

核心成果

  • US v6: +200% Sharpe 1.94 (vs v5 +191% 1.90) — ML 小幅增益
  • HK v6: +112% Sharpe 1.92 MDD -14% (vs v5 +107% 1.41 MDD -28%) — ML 大幅改善风控

ML Adaptive Weight

  • 每日计算滚动 OOS IC → 自动开关 ML
  • 阈值: IC<0.02→off, IC<0.04→5%, IC>0.06→15%, else→10%
  • 当前状态: US off (IC=-0.04), HK off (IC=-0.13)
  • 生产链路: ml_signal_monitor.py → status/ml_signal_status.json → plan_dynamic_rebalance.py

Bug 修复

  1. ML NaN warmup: 预计算 scores 前 257 天全 NaN，fillna(0.5) 稀释因子排名 → v6 从 +191% 暴跌到 +45%。修复: 跳过 NaN 期
  2. HK ML 从未生效: dynamic_pick 缺 use_ml_rank 参数 + dynamic_topn=100（几乎全选）→ ML 排名无影响。修复: 加参数 + topn=30
  3. Adaptive 阈值过宽: 旧阈值 IC>0 就开，平均 weight 13.5%。新阈值 IC<0.02 关，平均 6.9%

HK 无 quality + ML 测试

  • 有 quality + ML: +112% Sharpe 1.92 MDD -14%
  • 无 quality + ML: +121% Sharpe 1.54 MDD -22%
  • 结论: 有 quality 的 v6 更优（风险调整后）

其他

  • ClawTrading v1.6.0 tag 已推送
  • memory-lancedb-pro 升级到 1.1.0-beta.9（修复 stringEnum 报错）
  • OpenClaw 升级到 2026.3.23-2
  • README/CHANGELOG 已更新

凌晨补充 (03:00-03:43)

US 投委会手动执行

  • Plan ID: f29b11ee55b8, Strategy: factor_v6_quality_ml v6.0
  • Grace L1 VETO（能源44%>30%），Dalio裁决 EXECUTE_MODIFIED scale=0.35
  • BLOCK 6只: APA/USO/OXY/STX/AKAM/VLO, 降权 EOG/MPC 8%→5%
  • 执行: SELL 4/4成交, BUY 12/12成交（AMAT需手动补单）
  • Futu rate limit bug: 15次/30秒限制导致批量下单失败

执行引擎修复

  1. 下单节流: 每笔间隔2.1秒（14笔/30秒）
  2. --force完整绕过时间窗口（sell_only_end + deadline）
  3. --force安全限制: 最多10轮BUY重试