2026-03-20 日志

回测框架补强

• Phase 1: 滑点模型 + 整手对齐模拟（12个测试通过）
• Phase 2: 向量化加速（HK 17.8x, US 5.6x，数值误差=0）
• 训练加速: --models lgb --parallel 8 --incremental（4x 快）

ML 模型结论

• 时间序列模型（573个）是错误方向，accuracy ~50%，负贡献
• 截面模型（ml_cross_sectional.py）已存在但 IC 极低（0.0017）
• 纯因子选股 +78% Sharpe 1.37 > ML混合 +39% Sharpe 0.89
• 生产配置：model=none，ml_rank_weight=0
• 时间序列训练脚本保留但不再用于生产
• 未来方向：优化截面模型 IC（改标签/特征/训练方式）

投委会流程改进

• run_committee.py --apply 自动应用决议
• LotSizeAligner 共用类
• Plan 生成时自动整手对齐

系统修复

• HK 投委会 cron nextRunAtMs 修复
• 禁用重复 cron（risk-guardian、伊朗局势、reflection）
• 主线程阻塞教训写入 MEMORY.md

待办

• 截面模型 IC 优化（标签改 21d excess return，加基本面特征）
• Phase 3 轻量策略抽象
• 数据扩展到 3-5 年
• 端到端集成测试

回测参数优化

• min_trade_gap: 12天最优（98% > 18天89% > 21天60%）
• ml_rank_weight: 5%最优混合点（104%, Sharpe 1.61, MDD砍半）
• 生产配置: gap=12, mlw=0.05, quality=on

投委会改进

• US/HK cron 改为全自动（生成context + spawn委员 + apply）
• 投委会标准输出：裁决摘要 + Plan详情表 + 待确认

待办（下个版本）

• 投委会 prompt 注入具体订单（委员看到 BUY/SELL + 股数 + 金额）
• Dalio 裁决后直接输出完整 plan（一步到位）
• 执行引擎 Futu API 连接超时问题修复
• Phase 3 轻量策略抽象
• HK 基本面数据更新（TuShare）
• 截面 ML IC 优化

明天待修改（执行引擎）

1) 执行目标对齐 plan - 执行目标改为：尽量逼近 target_qty/target_amount，而不是被全局 gate 过度缩量。 - 允许分批成交，但最终累计成交要尽量贴近计划股数。

2) 统一订单字段协议（彻底去兼容分支） - 统一为：code, side, target_qty, target_price, target_amount。 - run_committee --apply / 执行引擎 / 报告 全链路使用同一 schema。 - 清理 side/action, est_price/price, est_amount/amount 双轨兼容。

3) Gate 机制改造（避免 1/10 缩量） - 区分 block 与 soft-scale： - block: 明确不可交易（价差/深度异常） - soft-scale: 仅影响单次 tranche，不影响全局最终目标 - 记录每轮 gate 决策原因与缩量比例。

4) 执行窗口参数化完善 - US 已新增：--us-open-window-min, --us-sell-only-min。 - 明天把 cron payload 也改成可配置（默认可覆盖到全天 390min）。

5) 连接稳定性与重试 - Futu OpenD 连接抖动时，增加上下文复用/退避重连，减少频繁新建 quote ctx。 - 明确失败状态：不要写“空成功报告”。

6) 可观测性 - 报告新增：plan_qty vs placed_qty vs filled_qty 三列。 - 统计偏差来源：gate 缩量 / 现金约束 / lot 对齐 / 重试失败。

7) 明日验证清单（US SIM） - 目标：GEV 应接近计划 57 股（非 5 股）。 - 13 只标的都输出目标/下单/成交对照。 - 总买入金额应接近 plan（约 587k，允许滑点与手续费偏差）。