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2026-03-12 Daily Log

投委会系统上线

  • 首次完整运行投委会：Peter + Annie + Munger + Grace → Dalio 裁决
  • anthropic/claude-sonnet-4-6 加入 model allowlist（Annie/Munger 用）
  • SOUL.md 完善：角色定义 + 运维配置 + 迁移清单（512行，完整蓝图）
  • Annie 必查清单加入"地缘冲突评估"

Cron 配置

  • ct-investment-committee cron 创建成功 (bab85851)，21:10 周一至五
  • Peter 接管 plan 生成（rebalance-plan cron disabled，merged into committee）
  • 时间线：20:50 数据 → 21:10 投委会 → 21:20 确认 → 21:30 执行

Peter 角色定义

  • 投委会日常：gpt-5.2
  • 架构师模式（review/improve）：opus-4.6
  • Peter 首次 Opus 审查发现 sells_quota bug

Bug 修复：sells_quota 硬上限

  • 根因：min(8, sells_quota) 截断了 KO/IP/HUBB 的 SELL 订单
  • 修复：SELL 不设上限，必须清掉所有非目标持仓
  • 140 tests passed

三标的分析 (GLD/MU/NIO)

  • Peter: 价格+技术面数据
  • Annie: 宏观驱动（NIO Q4首次盈利+12%）
  • Munger: GLD 4/10, MU 5.5/10, NIO 2.5/10（"正确赛道上错误的马"）

伊朗局势分析

  • 霍尔木兹海峡实际中断，布伦特 $80-82
  • 半导体供应链受冲击（氦气/溴素来自中东）
  • 能源+化工链占 plan 48%（Peter 标记为 directional bet）
  • Peter 建议 position_scale=0.0，等 FOMC 后

模拟盘状态

  • $1,035,617 总资产，66.5% 现金
  • 持仓：CVX/XOM/GLD/XLE/INTC + 小票
  • 投委会建议：卖 INTC/XLE/IP，加 MRK/HON/GLD，新增 XLU/XLP，40% 现金等 FOMC

港股投委会

  • ct-investment-committee-hk (5aef05a3) 创建，09:20 周一至五
  • ct-data-cache-am 改为 09:00（等集合竞价数据）
  • ct-hk-rebalance-plan + ct-hk-preopen-plan disabled（Peter 接管）
  • 港股关注：南向资金、港汇、恒指、中美关系、伊朗对资源股影响

港股策略待改进 (P1)

  • maxsharpe +38.4% vs HSI +56.1%、HSTECH +45.2% — 跑输大盘 beta
  • 可能原因：
  • p_up=0.5（无ML）导致因子信号无分化，mu 估计扁平 → maxsharpe 退化成接近等权
  • topn=30 从 96 只中选，筛选力度不够
  • 印花税 0.17% 侵蚀换手收益
  • screener universe 可能缺少高 alpha 的中小盘
  • 后续方向：HK ML 模型训练、缩小 topn、降低换手频率、扩大 universe

回测对比

  • 美股 maxsharpe: +115.8%, Sharpe 1.82, MDD -29.0%, MDD_excl_1% -14.4%
  • 港股 maxsharpe: +38.4%, Sharpe 1.41, MDD -13.4%, MDD_excl_1% -4.5%
  • 港股跑输 HSI/HSTECH，美股大幅跑赢 SPY/QQQ

Commits

  • 601692c: Peter as clawtrading architect
  • df3034b: Peter owns plan generation
  • 5d066cb: SOUL.md ops config + migration checklist
  • 1e43dc5: Annie must-check list
  • fc6536d: Peter opus-4.6 in architect mode
  • 8eb478c: cron investment committee
  • (latest): fix sells_quota hard cap

v1.1.2 发布 (tag: v1.1.2 → 3c6d014)

  • fix: dynamic_pick 过滤数据不足股票（默认 120 天，env 可调）
  • feat: 自选股白名单降低门槛至 30 天（MINIMAX 41d / 智谱 42d 可入池）
  • fix: stock_screener date-as-index 兼容
  • feat: 投委会纪要系统（JSON + MD + 日历看板）
  • 295 passed, 0 failed

topn 网格回测结果 (US maxsharpe, 2y, candidates 574)

topn 收益 Sharpe MDD Vol
30 +105.7% 1.56 -30.7% 25.4%
25 +127.5% 1.66 -30.9% 27.1%
20 +151.3% 1.70 -32.9% 29.9%
15 +144.3% 1.45 -37.6% 35.2%
  • topn=20 最优：最高收益 + 高 Sharpe，MDD 可接受
  • topn=15 收益不如 20，但 MDD/Vol 明显恶化

HK topn 对比

topn 收益 Sharpe MDD
30 +38.4% 1.41 -13.4%
20 +30.1% 1.20 -13.0%
15 +27.1% 1.28 -7.0%
  • HK topn 越小收益越低（候选池 115 只本就小）
  • HK 策略改进方向应该不是缩 topn

港股投委会 Batch 1 执行完成

  • SELL 00358 江铜 2000 股（清仓）✅
  • SELL 00386 中石化 16000 股（清仓）✅
  • SELL 00288 万洲 5500 股（保留 3000）✅
  • 现金：1.7% → 22.1%

⏳ Batch 2 待执行（今日PM 或 明日AM）

  • 减仓 HK.00700 腾讯至≤6%
  • 减仓 HK.00883 中海油至≤5%

⏳ Batch 3 待执行（3/16前）

  • 微调 HK.00939 建行至 5%
  • 微调 HK.01088 中国神华至 5%

🚫 所有 BUY 暂缓至 3/19 FOMC 后

自选股补充 & A股规划

  • Futu自选股131只(US+HK)，补充46只到screener universe (643→689)
  • 下载42只新OHLCV数据（3只ADR空: LKNCY/MPNGY/XIACY）
  • screener_candidates_watchlist.json 创建并提交
  • 用户要求加A股市场(CN)：科创50 + 中证100
  • 列入v1.2 scope：策略配置、cache支持SH/SZ、投委会cron、execution确认
  • TradingAgents项目prompt已扒取，Reflection机制值得借鉴

v1.2.2 发布 (bafed19 → 35407e2)

  • pyproject.toml version bump to 1.2.2, tag v1.2.2
  • README.md 全面更新：HK回测(topn=100, +84.9%, Sharpe 2.07)、Dashboard 9页、选股会、Reflection、宏观数据
  • docs/SETUP.md 新建：完整新机器初始化指南（环境、数据、配置、cron、看板、投委会）
  • docs/00_overview.md 重写：策略/cron/数据流/投委会架构/回测/费率全部更新到 v1.2.2
  • Commits: bafed19 (release v1.2.2), 3f72e84 (README), 35407e2 (SETUP+overview)

US.CF / US.CIEN 黑名单

  • get_market_snapshot 无权限获取 US.CF 行情 → 加入 blacklist_us_defense.json
  • US.CIEN 同样报错，但后续发现是 Futu OpenD 盘前整体无权限（需重启 OpenD）
  • Futu OpenD 重启后美股行情恢复正常

Dash 重启

  • session tidy-cloud (pid 74210) 运行中 http://0.0.0.0:8501

🏛️ US 投委会首次运行 (21:10)

  • Cron ct-investment-committee (bab85851) 自动触发
  • Plan: 26笔订单, 13只持仓, plan_id=151df6ba862d

Peter (gpt-5.4): position_scale=0.65

  • Block USO (RSI 80.6 超买)
  • 持仓数据不一致问题（portfolio vs plan_raw.current_positions）
  • 多数新标的 MACD 看跌，信号质量中等偏弱

Grace (gpt-5.4): L1 否决触发 ❌

  • VIX=25.7 > 25 阈值
  • 日 CVaR95=-3.03% > 3% 硬限制
  • 强制：暂停所有 BUY, scale≤0.75, 现金≥25% NAV

Annie (sonnet-4.6): 滞胀象限, position_scalar=0.70

  • 增长减速(消费信心56, 美股YTD-28%) + 通胀上行(伊朗战争油价破$100)
  • 超配能源上中游/公用/贵金属, 低配半导体/高beta科技
  • 3/12 CPI + 3/18 FOMC 前减高beta

Munger (sonnet-4.6): MODIFY (信心72%)

  • 强烈反对卖出 KO(ROE42%) 和 IBKR(ROE23.5%)
  • 支持买入 DVA/TRGP/HWM/KEYS/FIX
  • 否决 MRNA/USO/SLV/PWR(PE83x)/GLW(PE52.75x)

Dalio (opus-4.6): EXECUTE_MODIFIED (信心82%)

  • 执行全部 12 笔 SELL, 阻止全部 14 笔 BUY
  • Grace L1 否决不可推翻 + 四人罕见集体偏保守
  • 卖出后预估现金 ~55% NAV
  • VIX < 25 且维持 3 个交易日后方可重新提交买入
  • 待回落后优先重建清单: DVA, TRGP, HWM, KEYS, FIX, KO, IBKR
  • 执行条件: VIX>30 分两日, CPI波动用 TWAP
  • 等待冰冰确认执行

宏观快照 (21:04)

  • VIX 25.89, SPY 676.33, QQQ 607.69
  • US 10Y 4.22%, US 2Y 3.41%, DXY 99.47, WTI 93.18