2026-03-01
交易系统维护
- 日志 rotate: logger.py 改用 RotatingFileHandler (10MB×5)
- 空间清理: 836MB → 87MB (删旧 walk-forward 模型、news/level2/fmp 缓存、旧备份、循环链接)
- 数据更新: daily_model_update.py 拉取最新数据到 2026-02-27，重训模型+Markowitz优化
- 回测报告: US/HK 2年 Markowitz 回测正常，数据无缺失
标准回测流程（确定）
- 数据更新:
conda run -n clawtrading bash -c "PYTHONPATH=src python src/daily_model_update.py"
- Smoke test:
PYTHONPATH=src python src/smoke_backtest.py — 验证数据完整性
- 回测:
PYTHONPATH=src python src/run_backtests.py --suite markowitz_cb --end-date <YYYY-MM-DD> --years 2 --markets US,HK
- 图表: 统一 3-panel (净值/日收益/回撤)
- 美股: maxsharpe_mean + maxsharpe_alpha vs SPY + QQQ
- 港股: maxsharpe_mean + maxsharpe_alpha vs HSI + HSTECH
- 不再生成单张净值图，全部 3-panel
P0/P1 工程重构（10 commits）
- P0-1: 消除 14 处绝对路径（9 文件）→ 可迁移
- P0-2: Futu 连接统一到 futu_connector.py（13 文件）→ 消灭连接泄漏
- P0-3: 修复 17 处静默异常（6 文件）→ 执行链路可排障
- P1: pyproject.toml + 清除 9 处 sys.path.insert + 127 个未使用 import（ruff）
- P1: 归档 10 个废弃变体到 legacy/src/（代码量 20072→16400 行，-18%）
- 模型切换: OpenAI gpt-5.2 → Claude Opus 4.6（OpenAI 额度用完）
图表重构
- US/HK backtest 脚本删除单张图代码，统一 3-panel
- 美股加 SPY/QQQ 基准对比，港股加 mean 策略线
- 3 commits: log rotate, 3-panel US, refactor both to 3-panel only
Munger 选股系统完成
- screener_llm.py: 升级为芒格6维框架（护城河/管理/心理/安全边际/反转/质量）
- screener_universe.py: SP500/SP100/NDX100/HXC/HSI/HSTECH 成分拉取
- HXC 中概ADR 30只加入候选池
- universe_portfolio.json: 60→165 US stocks (NDX100+HXC全覆盖)
- FMP字段映射修复: priceToEarningsRatioTTM, returnOnEquityTTM等
- alpha_compat: 无模型=50分(中性)
- logger.py: line_buffering + stderr console handler
- futu_connector.py: _get_futu_settings定义顺序修复
- 最终报告: 186候选→176过滤→80合格, Top3: GOOGL/TSM/GLD
- 中概入选5只: ZTO(#60) BABA(#61) PDD(#64) FINV(#71) FUTU(#77)
- commits: a023b02→c959e35 (8 commits)