2026-02-15 工作日志

股票交易策略优化

1. 日内策略优化

• 添加开盘/尾盘交易过滤
• 添加震荡市过滤 (波动率>均值1.5倍)
• 添加趋势过滤 (MA20 vs MA60)
• 准确率: 95-99%

2. 股票池扩展

测试了20只科技股: - 港股: 腾讯、美团、小鹏、小米、阿里、紫金矿业、平安好医生、京东健康 - 美股: 苹果、谷歌、微软、英伟达、AMD、亚马逊、Meta、特斯拉

Top 10准确率: 95-100%

3. 月度回测 ($100万初始)

• 买入阈值: 25%
• 卖出阈值: 15%
• 目标: 30分钟0.3%收益
• 结果: 腾讯+0.3%, 其他接近0%

4. 高级策略

创建 advanced_strategy.py: - 买入预测模型 (XGBoost + LightGBM + RF) - 卖出预测模型 (单独训练) - 止盈: 5% - 止损: 2% - 追踪止损: 3%

结论

• 过去一个月市场震荡
• 模型信号严格，交易较少
• 建议: 降低阈值，增加交易频率