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2026-04-09 Daily Notes

ClawTrading v2.1.0 发布

  • 版本从 v2.0.0 升级到 v2.1.0（之前 MEMORY.md 错误标注为 v1.12.0，已修正）
  • 新增短期因子: ret⅓_zscore, ret⅓_vol_ratio, vol⅓_spike, rsi14_extreme, str5_zscore
  • 放宽 RSI tech filter: block 85（上升趋势 90）, reduce 75→×0.7, boost <15→×1.2
  • ML scores 三市场重训
  • 回测结果 (2Y):
  • US: +233% Sharpe 2.76 MDD -20.8%
  • HK: +116% Sharpe 1.59 MDD -20.8%
  • CN: +173% Sharpe 1.80 MDD -22.4%
  • v2.0.0 内容补录: CN core universe, DataSource 抽象层, fold-level 并行 42x, 集合竞价数据, CN 投委会上线

工程质量审计

  • Claude Code 跑了 12 项工程审计（2 HIGH, 10 MEDIUM）
  • 依赖版本冲突（requirements.txt vs requirements-full.txt vs pyproject.toml）
  • 脚本硬编码路径、宏观数据模块重复、load_close 散落三处、策略文件 124 个泛滥
  • 大文件待拆: ml_cross_sectional.py(1727行), committee_prompts.py(1421行)

测试修复

  • test_committee_reflection.py: 6 个 F → 0 个 F，根因是路径写错 ohlcv/ → ohlcv_raw/（一行修复）
  • test_check_orders_v2.py: 112 passed
  • 全量测试 ~1400 个，66% 后会卡住（疑似 Futu OpenD 连接超时）
  • Claude Code 正在修 Futu mock 问题（test_apply_committee_verdict, test_execution_engine 等 5 个文件）

SOUL.md 更新

  • First Principles 用冰冰原文替换（以第一性原理！从原始需求和问题本质出发）
  • 工作方式：行胜于言，先做实验查数据讨论清楚再动手，讨论清楚后立刻干
  • 回测 > 直觉
  • 任务完成主动汇报
  • 每次 commit 同步 MEMORY.md

IDENTITY.md

  • 名字: Ice / 🧊
  • 定位: 量化搭档

版本号教训

  • MEMORY.md 自 3/28 后未更新（v1.7.0），导致版本号严重滞后
  • 根因: 开发在 clawtrading/ 子目录 commit，MEMORY.md 在 workspace 根目录，手动更新容易忘
  • 已在 SOUL.md 加规则: 每次 commit 新版本后同步 MEMORY.md

全量回归测试结果

  • 1280 passed, 88 failed, 39 skipped, 6 分钟
  • 卡住原因已修：test_ml_cross_sectional.py 数据量太大（300d×20sym → 80d×3sym, train_window 100→40）
  • Futu 测试实际已 mock，不是卡住原因

88 个失败分类（全部是测试没跟上代码重构，非生产 bug）

  • test_futu_connector (16F): futu_connector API 改了，mock 没跟上
  • test_backtest_engine (18F): AlphaConfig.init 参数变了
  • test_rehab_factor (13F): mock 过度，没调真实函数
  • test_execution_engine (12F): FakeTrd 缺 unlock_trade/position_list_query
  • test_v4_changes (8F): build_features() 去掉了 use_alpha158 参数
  • test_vix_scale_injection (6F): VIX scale 逻辑改了
  • test_singleton_close (6F): ACC_ID_US_SIM 常量已删除
  • 其他 (9F): 数据完整性/alpha101/集成测试